Model Validator

  • Van Lanschot Kempen
  • Amsterdam, Nederland
  • mei 09, 2022
Fulltime Finance Risk Management Corporate Finance Banking

Job Description

Van Lanschot Kempen gaat de modelvalidatie-activiteiten naar een hoger niveau tillen. Dat gaan we doen door alle verschillende modelvalidatie-activiteiten te bundelen in een nieuw op te richten Model Validation (MV)-team. Jij kan vormgeven aan deze uitdagende ontwikkeling. Het MV-team is onderdeel van de afdeling Risk Management, die alle tweedelijns risk managementactiviteiten voor Van Lanschot Kempen uitvoert. Het modellenlandschap bij Van Lanschot Kempen is divers en omvat interne modellen voor kapitaal, modellen voor balanssturing, prijsmodellen voor gestructureerde producten, modellen voor fondselectie etc. Hierdoor kun je je snel ontwikkelen tot een breed inzetbare modelspecialist. In deze functie sta je aan het begin van een traject waarbij je kunt helpen bouwen aan een geïntegreerde modelvalidatiefunctie binnen Van Lanschot Kempen. Er is een interessante mix van vaste krachten en externe expertise die bij de verschillende modelvalidaties worden betrokken.

MV helpt senior management van Van Lanschot Kempen om inzicht te krijgen in de huidige staat van het modellenlandschap. Door de snelle ontwikkeling van data-gedreven beslissingsmodellen, wordt het risicobeheer rond modellen ook voor Van Lanschot Kempen steeds belangrijker. Door deze activiteiten te ondernemen ondersteunt MV Van Lanschot Kempen bij het bereiken van haar strategische doelstellingen.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van validaties, presenteren van validatierapporten in verschillende comités, het up-to-date houden van de model inventory en meewerken aan het verbeteren van het Model Risk Management Framework. Je zult de modelontwikkelaars moeten uitdagen in de beoordeling van de modellen, bepalen of een model geschikt is voor gebruik en waar nodig aanbevelingen geven tot verbetering.

Je zult onder andere verantwoordelijk zijn voor:

  • analyse en beoordeling van fundamentele model aannames;
  • opstellen van hoogstaande validatierapporten, en bespreken van de rapporten met stakeholders (modelontwikkelaars, senior management, toezichthouders etc.);

  • uitrollen van en draagvlak creëren in de organisatie voor het model risk management framework;

  • meehelpen met het ontwikkelen van hoogwaardige validatiemethodieken met bijbehorende software.

Jouw talenten

Wij zijn op zoek naar een enthousiast nieuw teamlid om ons team verder te versterken. Iemand die graag wil groeien als kwantitatief modellenspecialist, het model risk management binnen Van Lanschot Kempen wil verbeteren en deel wil uitmaken van een zeer bekwaam team van model validatoren.

Verder breng je mee:

  • academische opleiding (Masters) op een kwantitatief gebied, bijv. Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde.
  • minimum 5 jaar werkervaring in modelvalidatie of aangrenzende gebieden (risk management, model ontwikkeling).
  • sterk analytisch vermogen.
  • sterke programmeringsvaardigheden.
  • sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Engels.
  • het vermogen om contacten te leggen op verschillende organisatorische niveaus.